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Crée un réducteur qui réduit un certain nombre de tableaux à une dimension de même longueur N en une matrice de covariance de forme NxN. Ce réducteur utilise la formule de covariance en un seul passage du rapport technique SAND2008-6212 des Sandia National Laboratories, qui peut perdre en précision si les valeurs couvrent une large plage.
Utilisation
Renvoie
ee.Reducer.covariance()
Réducteur
Aucun argument.
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Dernière mise à jour le 2025/07/26 (UTC).
[[["Facile à comprendre","easyToUnderstand","thumb-up"],["J'ai pu résoudre mon problème","solvedMyProblem","thumb-up"],["Autre","otherUp","thumb-up"]],[["Il n'y a pas l'information dont j'ai besoin","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Trop compliqué/Trop d'étapes","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Obsolète","outOfDate","thumb-down"],["Problème de traduction","translationIssue","thumb-down"],["Mauvais exemple/Erreur de code","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Autre","otherDown","thumb-down"]],["Dernière mise à jour le 2025/07/26 (UTC)."],[],["This describes a reducer function that computes a covariance matrix from multiple 1-D arrays of identical length. The output is an NxN covariance matrix. It employs a one-pass covariance formula, as detailed in Sandia National Laboratories Technical Report SAND2008-6212. The key action is reducing multiple arrays into a single matrix, and the critical information is the use of a specific formula which can result in decreased accuracy if the input data contains a broad range of values.\n"]]
